Риски инвестиционных проектов: оценка и компьютерное моделирование

43 600  
цена РУБ
дата проведения
29 мая 2013 - 30 мая 2013

место проведения
Бизнес центр "Белые Ночи"
ОРГАНИЗАТОР: Академия Бизнеса EY



описание семинара


 

30 % скидка при регистрации за 5 и более недель до начала обучения

20 % скидка при регистрации за 2-5 недель до начала обучения

 


содержание семинара


 

Целевая аудитория:

-Cпециалисты, отвечающие за стратегию, планирование деятельности предприятий, разработку бюджетов, оценку инвестиционных проектов и бизнеса в целом в условиях неопределенности

-Финансовые аналитики

-Сотрудники инвестиционных и кредитных организаций.

 

Цели тренинга

-Ознакомить участников тренинга с современными методами анализа неопределенности и риска, таких как сценарный анализ, факторный анализ, моделирование методом Монте-Карло

-Научить пользоваться такими инструментами, как диаграмма торнадо и гистограмма распределения результатов

-Рекомендовать количественные показатели для оценки рисков

-Познакомиться с новым подходом к рискам: методом реальных опционов

-Выработать у слушателей системный подход и практические навыки для анализа рисков.

 

Методология преподавания

Тренинг сопровождается специально разработанными учебными материалами на русском языке.

Представленная теория подкрепляется практическими примерами и заданиями, выполняемыми на персональных компьютерах. 

Изучаемые практические примеры и компьютерные модели выдаются участникам тренинга в электронном виде и могут быть использованы в дальнейшей практической работе.

 

Программа тренинга

 

1-ый день

Определение риска

-Понятие риска и неопределенности

-Функция нормального распределения и другие вероятностные функции

-Показатели оценки риска: стандартное отклонение SD, ожидаемое значение EV, коэффициент вариации SD/EV, рисковая стоимость VaR

 

Основы финансового моделирования

-Построение модели инвестиционного проекта в MS EXCEL

-Учет инфляции, налогов, действий конкурентов и других факторов при построении модели

 

Сценарный и факторный анализ

-Анализ основных сценариев развития проекта 

-Факторный анализ и представление результатов в табличной и графической форме

-Анализ чувствительности и построение диаграммы торнадо

 

2-ой день

Метод Монте-Карло

-Сущность метода Монте-Карло

-Задание формы представления и параметров входных факторов

-Пример расчета инвестиционного проекта 

по методу Монте-Карло

-Построение гистограммы распределения 

и расчет показателей риска: коэффициента вариации SD/EV и вероятности получения отрицательного результата

-Моделирование эффективности мер 

по снижению риска

-Применение метода Монте-Карло для расчета финансовых опционов

 

Дерево решений

-Построение дерева событий и дерева решений

-Анализ и расчет дерева решений

 

Метод реальных опционов

-Примеры элементарных реальных опционов

-Биномиальное представление опционов 

с помощью  простого дерева решений

-Пример расчета реального опциона 

с помощью метода Монте-Карло

-Использование моделирования и теоремы Байеса для оценки эффективности предварительных исследований (факультативно).

 

Корпоративное обучение

-Предварительный анализ потребностей 

в обучении, определение целей и задач

-Адаптация тренинга под отраслевую специфику

-Гибкий подход к выбору места, сроков 

и времени проведения тренингов

-Отчет о результатах обучения по запросу клиента.

Рекомендуемая схема обучения

-Оценка бизнеса

-Оценка инвестиционных проектов I-II

-Финансовое моделирование I-II

-Риски инвестиционных проектов: оценка 

и компьютерное моделирование

-Риск-менеджмент

 

Сертификаты

Сертификат Академии бизнеса «Эрнст энд Янг».

 

 

Боброва Ирина
Телефон: +7 (812) 703 7834
Факс: (812) 336 71 22
Email:
КОНТАКТНОЕ ЛИЦО
 
РЕКЛАМА:
Rambler's Top100
© Copyright 2005-2019. Все права защищены.
Администрация не несет ответственность за информацию добавленную организаторами